銀行業(yè)初級資格考試《風險管理》預測題
一、判斷題
1.風險就是指損失的大小。( )
A.正確
B.錯誤
2.市場風險主要包括利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險，這幾種風險往往是相互交織，互相影響的。( )
A.正確
B.錯誤
3.商業(yè)銀行內(nèi)部的性別/種族歧視事件屬于聲譽風險的范疇。( )
A.正確
B.錯誤
4.在商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級法中，信用等級為AAA級的企業(yè)違約概率為零。( )
A.正確
B.錯誤
5.為客戶提供外匯交易服務時未能立即進行對沖的外匯敞口頭寸和銀行對外幣走勢有某種預期而持有的外匯敞口頭寸會導致外匯交易風險。( )
A.正確
B.錯誤
6.商業(yè)銀行風險管理的目標并不是要完全消除風險，而是將風險控制在可承受范圍的基礎上，盡量爭取收益/風險的有效性。( )
A.正確
B.錯誤
7.重要信息是指不會改變或影響使用者的評估或決策的信息。( )
A.正確
B.錯誤
8.商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風險的能力越強，商業(yè)銀行可能面臨的風險也就越小。( )
A.正確
B.錯誤
9.風險管理委員會是與股東大會、董事會、監(jiān)事會并列的機構。( )
A.正確
B.錯誤
10.損失是一個事后概念，而風險是一個事前概念。( )
A.正確
B.錯誤
11.風險不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風險是收益的概率分布。( )
A.正確
B.錯誤
12.操作風險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險。( )
A.正確
B.錯誤
13.有效資本監(jiān)管的起點是商業(yè)銀行自身嚴格的資本約束。( )
A.正確
B.錯誤
14.久期缺口越大的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債影響越大。對其流動性的影響也越顯著。( )
A.正確
B.錯誤
15.敏感性分析著重分析特定風險因素對組合或業(yè)務單元的影響，情景分析則是評估所有風險因素變化的整體效應。( )
A.正確
B.錯誤
16.用簡化的方法計算期權敞口頭寸時，持有期權的敞口頭寸等于銀行因持有期權而可能需要買入或賣出的外匯總額。( )
A.正確
B.錯誤
17.如果某機構美元的敞口頭寸為正值，則說明該機構在美元上處于空頭。( )
A.正確
B.錯誤
18.一般來講，風險價值隨置信水平和持有期的增大而增加。( )
A.正確
B.錯誤
19.風險對沖是指通過投資或購買與管理基礎資產(chǎn)收益波動正相關或完全正相關的某種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來沖銷風險的一種風險管理策略。( )
A.正確
B.錯誤
20.即期交易的一方按約定價格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款必須在當時完成。( )
A.正確
B.錯誤
二、單項選擇題
21.由經(jīng)濟學家坎托和帕克提出的CP模型用于( )。
A.債項評級
B.市場風險評級
C.操作風險評級
D.國家風險主權評級
22.銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進行評估的指標不包括( )。
A.經(jīng)營績效類指標
B.風險可控類指標
C.資產(chǎn)質(zhì)量類指標
D.審慎經(jīng)營類指標
23.下列情形不能引發(fā)債務人之間的違約相關性的是( )。
A.債務人所處行業(yè)頒布新的環(huán)保標準
B.銀行貸款利率提高
C.債務人所在地區(qū)經(jīng)濟下滑
D.債務人投資項目發(fā)生重大損失
24.某銀行2006年年初關注類貸款余額為4000億元，其中在2006年年末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初關注類貸款因回收減少了500億元，則關注類貸款遷徙率為( )。
A.12.5%
B.15.0%
C.17.1%
D.11.3%
25.在債項評級中.違約損失率的估計公式為貸款損失/違約風險暴露，下列相關表述正確的是( )。
A.違約風險暴露是指債務人違約時的預期表內(nèi)項目暴露
B.只有客戶已經(jīng)違約，才會存在違約風險暴露
C.違約損失率是一個事后概念
D.估計違約損失率的損失是會計損失
26.下列關于財務比率的表述，正確的是( )。
A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力
B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力
C.流動性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力
D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力
27.假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負債1=800億元，資產(chǎn)久期為DA=5年，負債久期為D1=4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5%上升到5.5%。利率變化使銀行的價值變化( )億元。
A.8.53
B.-8.53
C.9.00
D.-9.00
28.銀行用3年期美元存款作為3年期歐元貸款的融資來源，存款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每年定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。銀行所面臨的市場風險不包括( )。
A.期權性風險
B.基準風險
C.匯率風險
D.重新定價風險
29.在商業(yè)銀行風險管理理論的管理模式中，不包括( )。
A.負債風險管理模式
B.資產(chǎn)風險管理模式
C.內(nèi)部管理模式
D.全面風險管理模式
30.下列關于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是( )。
A.重估儲備指商業(yè)銀行經(jīng)國家有關部門批準，對固定資產(chǎn)進行重估時，固定資產(chǎn)公允價值與賬面價值之間的正差額
B.若銀監(jiān)會認為重估作價是審慎的，這類重估儲備可以列入附屬資本，但計人附屬資本的部分不超過重估儲備的70%
C.優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的，給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權利的股票
D.少數(shù)股權指在合并報表時，母銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分
31.下列關于高級計量法的說法，正確的是( )。
A.使用高級計量法不需要得到監(jiān)管當局的批準
B.一旦商業(yè)銀行采用高級計量法，未經(jīng)監(jiān)管當局批準不可退回使用相對簡單的方法
C.巴塞爾委員會規(guī)定資產(chǎn)規(guī)模大于1億美元的銀行必須使用高級計量法
D.高級計量法的風險敏感度低于基本指標法
32.在用標準法計算操作風險經(jīng)濟資本時。表示商業(yè)銀行各產(chǎn)品線的操作風險暴露的β值代表( )。
A.特定產(chǎn)品線的操作風險盈利經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關系
B.特定產(chǎn)品線的操作風險損失經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關系
C.特定產(chǎn)品線的操作風險盈利經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關系
D.特定產(chǎn)品線的操作風險損失經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關系
33.內(nèi)部欺詐是指( )。
A.商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關業(yè)務及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務造成的風險，主要包括因過失、未經(jīng)授權的業(yè)務或交易行為以及超越授權的活動
B.員工故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導致的損失
C.商業(yè)銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風險
D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動法和合同法等。造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導致的損失
34.下列指標計算公式中，不正確的是( )。
A.操作風險損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比
B.撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)÷貸款余額
C.關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額÷(期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額)×100%
D.市值敏感度為修正持續(xù)期缺口×1%÷年
35.商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對風險進行( )。
A.事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正
B.事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制
C.事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范
D.事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制
36.20世紀60年代，( )是華爾街的第一次數(shù)學革命的金融理論。
A.馬柯威茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論
B.夏普提出的CAPM模型
C.布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權定價的一般模型
D.羅斯提出的套利定價理論
37.當來源金額( )使用金額時，出現(xiàn)所謂剩余，表明商業(yè)銀行擁有一個“流動性緩沖期”。
A.小于
B.等于
C.大于
D.無所謂
38.如果銀行的總資產(chǎn)為1000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應收存款為10億元，現(xiàn)金頭寸為5億元，總負債為900億元，則該銀行核心存款比例等于( )。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
39.某3000萬美元的1年期借款承諾由3個月期的歐洲貨幣期貨合約來保值，合約的名義本金為300萬美元。那么此項貸款承諾的套保比率為( )。
A.35
B.38
C.40
D.60
40.下列關于操作風險分類的說法，正確的是( )。
A.高管欺詐屬于可降低的風險
B.交易差錯和記賬差錯屬于可規(guī)避的風險
C.火災和搶劫屬于可規(guī)避的風險
D.改變市場定位屬于可規(guī)避風險
41.為了確保銀行的財務報告公允地反映公司的財務狀況以及公司在各重要方面的表現(xiàn)，董事會和高級管理層可使用外部審計師，下列關于外部審計范圍的表述錯誤的是( )。
A.評估從商業(yè)銀行收到報告的精確性
B.評估商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況
C.評估商業(yè)銀行各項風險管理制度
D.評估銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量和風險暴露程度
42.客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個方面，分別是( )。
A.金融損失和財務損失
B.正常損失和非正常損失
C.實際損失和理論損失
D.經(jīng)濟損失和會計損失
43.下列不屬于經(jīng)營績效類指標的是( )。
A.總資產(chǎn)凈回報率
B.資本充足率
C.股本凈回報率
D.成本收入比
44.下列關于信用風險預期損失的說法，不正確的是( )。
A.是商業(yè)銀行已經(jīng)預計到將會發(fā)生的損失
B.等于預期損失率與資產(chǎn)風險敞口的乘積
C.等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積
D.是信用風險損失分布的方差
45.在單一客戶限額管理中，客戶所有者權益為2億元，杠桿系數(shù)為0.8，則該客戶最高債務承受額為( )億元。
A.2.5
B.0.8
C.2.0
D.1.6
46.下列關于經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀點的說法，不正確的是( )。
A.治理結構框架應確保經(jīng)理對公司的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)督
B.公司治理應當維護股東的權利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇
C.如果股東權利受到損害。他們應有機會得到有效補償
D.治理結構應當確認利益相關者的合法權利.并且鼓勵公司和利益相關者為創(chuàng)造財富和工作機會以及為保持企業(yè)財務健全而積極地進行合作
47.假定股票市場1年后可能出現(xiàn)五種情況，每種情況所對應的概率和收益率如下表所示。
則1年后投資股票市場的預期收益率為( )。
A.18.25%
B.27.25%
C.11.25%
D.11.75%
48.下列降低風險的方法中，( )只能降低非系統(tǒng)性風險。
A.風險分散
B.風險轉(zhuǎn)移
C.風險對沖
D.風險規(guī)避
49.在實際應用中，通常用正態(tài)分布來描述( )的分布。
A.每日股票價格
B.每日股票指數(shù)
C.股票價格每日變動值
D.股票價格每β收益率
50.假設某股票1個月后的股價增長率服從均值為2%、方差為0.01%的正態(tài)分布.則1個月后該股票的股價增長率落在( )區(qū)間內(nèi)的概率約為68%。
A.(1%，3%)
B.(0.4%，0.6%)
C.(1.99%，2.01%)
D.(1.98%，2.02%)
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